ly2023-06-08 09:16:49
ly为什么资产久期变化更小
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Simon2023-06-08 14:42:13
Simon同学，下午好。请问这个知识点具体是在哪一页，可以详细描述下问题吗？
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bob老师，视频 fixed income R11（1）64分钟位置
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同学，上午好。
负债是signal liability（就1笔，可以看成零息债券），所以duration（平均还款期限）就是到期期限，随着到期是线性下降的。他的久期下降速度是最快的。
资产端是一前一后，两个债券，还有各种coupon（多笔现金流）所以，肯定不是零息债券，久期下降速度要小于负债。
截图中，久期的下降速度是斜率。
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