赵同学2023-06-04 21:04:02
赵同学假设负债波动率下降，但公式后面还有一个-2w1w2sigma负债sigma资产，这一项有可能减的值也随负债波动率下降变小了，那么整体equity的波动率也不一定下降吧？
回答（1）
最佳
Essie2023-06-04 23:51:26
Essie同学你好，存在这样的可能性，但是通常这一项的影响非常微弱，(A/E-1)^2*sigma^2 L占据主导作用，一般只有相关系数变化才会考虑最后一项。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片