杨同学2023-06-03 13:22:05
杨同学既然说underlying price上涨，delta call和delta put都会上涨，也就是说对于call 和 put而言，标的资产价格对于其delta来说都是正相关的(call 从0变1，put从-1变0)；那么为什么讲义第48页显示标的资产价格对put delta是负相关？
回答（1）
Simon2023-06-05 14:30:41
Simon同学，下午好。
48页是股价和option价格的关系，put option的价格和股价负相关，股价越高，put option越便宜。所以put option的delta是负的。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片