王同学2023-06-01 10:28:19
王同学请问可以总结一下Monte-Carlo Smulation, MVO, risk-facotr based optimization都分别在什么情况下应该使用吗？ 谢谢
回答（1）
开开2023-06-02 09:49:49
开开同学你好，
如果资产是传统的股债，那么我们认为他们的收益率是接近正态分布的。因此可以用MVO
如果里面有另类资产，那么可以用蒙特卡洛模拟，因为这种方法可以自己定义分布。
但不论是MVO还是蒙特卡洛模拟，决定的还是大类资产配置。
Risk Factor-Based Optimization则认为有些大类资产虽然是不同的资产，但是影响他们收益的底层risk factor是相似的。所以，用Risk factor-based方法去进行资产配置的话会产生更加robust asset allocation方案。
如果答疑对你有帮助，【请采纳】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
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