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天堂之歌

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李同学2023-05-30 22:38:38

delta=25比delta=0.5(ATM)更便宜，题目问的是cost-effective,为什么选delta=0.5(ATM)?

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回答（1）

Simon2023-05-31 10:18:20

同学，上午好。

题干中还有一个条件completely eliminate the downside risk of his portfolio´s exposure to the yen。如果买 25-delta call option，就无法completely eliminate。

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