186****97982023-05-30 08:51:55
186****9798什么是immunization risk呀？为什么它和既可以和interest rate risk，yield curve risk既有平行关系也有包含关系呢？
回答（1）
Simon2023-05-30 09:54:50
Simon同学，上午好。
Duration matching的方法叫做immunization，令duration matching不成功的风险就叫做immunization risk.
第一张图中的immunization risk特指在进行ALM管理时，指定日期到期的零息债券可能不可得，当使用付息债券进行ALM的免疫策略时，存在Immunization risk。
第二张图中immunization risk指免疫策略失效的不确定性，其中包含了多种可能，例如利率风险，收益率曲线风险或者再平衡（情况发生改变）风险。
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