沐同学2023-05-28 22:49:05
沐同学老师这里指着convertible arbitrage说是并购套利 是不是说错了 那原本convertible arbitrage是为什么没有降低风险呢
回答（1）
开开2023-05-30 10:44:01
开开同学你好，
老师这里时口误了。因为convertible bond这类相对价值策略会加较多杠杆，在市场波动率大的时候它们的波动也是比较大的，因此不太能用作较低风险。
如果答疑对你有帮助，【请采纳】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片