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undefinable2023-05-28 12:46:59

convertible bond arbitrage为什么是net neutral

回答（1）

最佳

开开2023-05-28 22:11:16

同学你好，因为convertible bond的option是正的delta，short stock是负的delta。这两者是相互对冲形成delta netural的敞口。

如果答疑对你有帮助，【请采纳】哟~。加油，祝你顺利通过考试~

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