李同学2023-05-28 12:14:53
李同学请问老师，原版书305页例题， Caflandia equities and Caflandia intermediate-term government bonds两个资产组合的波动率是怎么算的啊？我算出来差一位小数点，求指导
回答（1）
最佳
Essie2023-05-29 09:20:56
Essie你好，两资产组合的方差为：50%^2*20.4%^2+50%^2*4.1%^2+2*50%*50%*20.4%*4.1%*0.15=0.011452
开根号后得到标准差10.7%，原版书中进行了四舍五入，所以写为11%。
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