江同学2023-05-27 03:37:31
江同学请问高亮的这句要怎么理解？谢谢
回答（1）
Simon2023-05-27 16:49:02
Simon同学，下午好。
这就话说在对冲的时候，可能会产生负的roll yield。比如，我有一份三个月后买欧元的forward，如果现欧元便宜，三个月的forward贵，未来买反而更贵，那么就是负的roll yield。或者我有一份三个月后卖欧元的forward，如果现在欧元贵，三个月的forward便宜，未来卖反而更便宜，那么也是负的roll yield。
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