Doris2023-05-26 09:05:35
Doris为什么这里Rdc-Rfc不用10year 政府债券的YTM，为什么用一年的无风险利率呀？
回答（1）
Simon2023-05-26 13:25:38
Simon同学，下午好。因为利率平价公式里，用的就是无风险利率。
假设汇率报价形式X/Y，当前即期汇率S，一年以后的远期汇率是F，那么F/S=(1+Rx)/(1+Ry)，Rx是X国的无风险利率，Ry是Y国的无风险利率。
在题目里，两个国家（虚构出来的）都不是美国，10年期的政府债券的YTM有风险的。
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