倪同学2023-05-25 22:27:23
倪同学老师好！这道例题里的confidence interval难道不应该是置信区间的意思吗？因为VaR是单尾，因此99%的置信区间应该对应左尾=0.5%，所以K应该是2.58而非2.33。confidence level才是置信度（置信水平），所以如果这里说的是confidence level 99%，那么alpha=1-confidence level=1%, 对应K=2.33.
回答（1）
Simon2023-05-26 08:57:51
Simon同学，上午好。
VaR是单尾，所以99%的置信区间，对应左尾=1%，如果是双尾，对应的置信区间就是98%。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片