依同学2023-05-23 12:22:17
依同学中期利率上升、长短期利率下降，butterfly应该是正值，为什么叫negative butterfly呀
回答（1）
Simon2023-05-23 15:29:45
Simon同学，下午好。butterfly和butterfly spread要区分开来。Butterfly spread=−YS+2×YM−YL
positive butterfly，中期利率下降，短期长期利率上升，所以有一个negative butterfly spread。
negative butterfly，中期利率上升，短期长期利率下降，所以有一个positive butterfly spread。
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