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沐同学2023-05-22 18:01:17

为什么用duration✖️本金相同就可以得出duration neutral的结论

回答（1）

Simon2023-05-22 18:09:07

同学，晚上好好。

1. 因为这道题的策略是duration-neutral，所以一买一卖的BPV要相等。
2. BPV=Price×EffSpreadDur×0.0001，其中0.0001都约掉，所以4.637×Price=8.656×10。

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