RL2023-05-21 18:12:40
RL为何熊平超配了长期债还能获得超额收益？
回答（1）
开开2023-05-22 09:53:42
开开同学你好，利率上行对长期债的负面影响体现在duration effect是负的。但curve effect是正的，因为curve的变化是扁平，熊平就是长期债利率上升的比短期少，所以这个曲线斜率变化对长期债更有利，超配长期债会有超额收益。
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