ly2023-05-21 15:09:59
lycorrelation 越高尾部风险越大，特别是tranche中只持有了次级和MBS，为什么希望是高相关性呢
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最佳
Simon2023-05-21 15:53:13
Simon同学，下午好。
class A和class B违约相关性高，一个违约，另一个也会违约，所以买入便宜的class B，卖出贵的class A。
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