Zhouzhou2023-05-19 16:51:54
ZhouzhouActive中Hedged portfolio approach用了rank方式选股，这个是在确定好Rewarded factors、以及做完optimization计算出wi之后的active step吗？
回答（1）
开开2023-05-22 10:11:37
开开同学你好，
hedged portfolio approach：就是fama french提出的，把股票按照某个指标（比如用市值）进行排序，然后long市值最小的10%，short市值大10%。因此这里不涉及到用optimization，选出来的股票一般都是等权重的。
比如市值最小的10%中有50只股票，只是最大的10%有10只股票，那么这50只小盘股是等权重的，10只大盘股是等权重的。但long short部分的金额相等。
如果答疑对你有帮助，【请采纳】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
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