Zhouzhou2023-05-19 13:55:31
Zhouzhou在量化策略中，Passive和Active最后都要用到optimization优化求解吗，区别只是目标函数不同，一个是最小化T.E,另一个是最大化Ra
回答（1）
开开2023-05-22 10:54:28
开开同学你好，
这里还是要区分一下用optimization的方法进行被动组合的构建与passive factor investing。
用optimization的方法进行被动组合构建是一种复制指数收益的方法，目标函数是最小化T.E
而passive factor investing是获得某个因子的收益，他并不是复制整个指数的收益，而是只要特定因子的收益。这两者是不同的。被动因子构建因子组合的时候不需要用到最优化。
如果答疑对你有帮助，【请采纳】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片