金同学2023-05-19 10:34:33
金同学画个图解释一下curveinversion的图像，能录语音回答吗？
回答（1）
Simon2023-05-19 17:16:41
Simon同学，周末好。
题目中的策略是duration neutral，所以必然是一买一卖。因为长期债券的久期更大，利率变动影响更大，所以我们优先会看长期，如果长期利率是降低的，债券价值升高，那么应该Long长期，而另一端就是Short。
在B这种情况下，long 10y债券头寸是赚钱的，short 2y债券头寸亏钱，两端是一赚一亏。
在yield curve inversion的情况下，long 10y债券头寸是赚钱的，short 2y债券头寸也赚钱，两端都赚钱，所以收益最高。
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