undefinable2023-05-18 21:20:45
undefinable从哪里看出b选项cash flow yield是matches the liability
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Simon2023-05-18 22:33:12
Simon同学，晚上好。
在exhibit 1最后两行中，可以算出portfolio的duration，0.28×1.49+0.35×3.48+0.37×6.43=4.0143，liability的duration是4，所以是match。
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duration我知道，我问的是解析里面说sme return，哪里可以看出
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同学，下午好。△P/P=-△y×duration。如果资产和负债的久期一样，那么利率水平的变化（△y），导致债券价格变化幅度就是一样的，也就是资产和负债有相同的return（△P/P一样）
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