undefinable2023-05-17 20:00:59
undefinable关于credit curve roll down strategy中a选项错在哪里
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Simon2023-05-18 09:21:32
Simon同学，早上好。
yc=yb+spread。credit curve roll down strategy是随着时间的流逝，长期credit spread下降带来的price aprreciation。但是随着时间流逝，yb也是会变动的，也会引起价格改变。所以仅仅说passage of time导致的price appreciation，相当于只说yc变化，这样描述不够准确。应该假定基准利率yb是不变的这样一个条件。
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