ly2023-05-17 18:20:14
ly这里老师讲risk reversal=collar，但在relative strategy to volatility skew中的risk reversal 是买 call ， 卖put，不同
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Simon2023-05-17 18:33:29
Simon同学，晚上好。
risk reversal：在专业外汇市场中，持有看涨期权的多头和看跌期权的空头被称为风险逆转。当投资者持有外汇多头时，应该short risk reversal，相当于long collar，从而完成汇率风险的对冲
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