金同学2023-05-17 14:39:43
金同学R12原版书课后题 Q24，为什么答案选Portfolio2 而不是Portfolio1？ Portfolio2 的money duration 小于负债的呀？
回答（1）
Simon2023-05-18 09:09:59
Simon同学，早上好。对于money duration只要closely match即可，略微小于，或略微大于均可。
- 评论（0）
- 追问（2）
- 追问
-
只要接近的情况下，看成convexity的大小，对吗？
- 追答
-
duration接近的情况下，再比较convexity，对于多负债immunization，要满足convexity a大于convenxity L的前提下，convexity a要尽量小
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片