Zhouzhou2023-05-17 11:09:51
Zhouzhoupassive中为什么不直接复制bi，而是要用optimization重新算一个bi=wi呢？
回答（1）
最佳
开开2023-05-17 11:37:29
开开同学你好，
optimization一定是有个目标函数的，在一定的约束条件下去计算出对应的资产或因子权重。而在用optimization构建被动组合的时候，最小化的是tracking error，这个和直接参考基准的beta可能会有些不同。
如果答疑对你有帮助，【请采纳】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
- 评论（0）
- 追问（2）
- 追问
-
所以passive中的optimization也不是完全复制benmark中的Fi和bi的吧？
- 追答
-
不是的，是通过最优化求解出来的。
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片