赵同学2023-05-16 23:14:37
赵同学您好，我这里有个问题，就是每个股票的beta值是不变的对吗，就好比说我买一股和我买100股他的beta值都是不变的，就像同一个债券他的duration不变一样，所以如果两个股票beta值不一样，但需要beta=0时，我需要找到第三个股票按权重解方程最后才能得到一个beta为0的组合，所以市场中性的这个方法严谨点不是beta=0，而是每个股票随市场变化的金额相等，这样我一long一short最后大盘波动的时候我整个组合变化金额为0，而不是变化百分比为0，我理解的对吗？？？
回答（1）
最佳
开开2023-05-17 11:45:34
开开同学你好
是的，market neutral其实还是最终组合在市场变动的情况下，变动的金额为0，所以还是要考虑每个股票的持仓规模的。
如果答疑对你有帮助，【请采纳】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片