多同学2023-05-15 21:04:54
多同学为什么这里说标的资产机车下跌，call和put的delta都下跌，而讲义48页标的资产影响delta分别为大于0和小于0？
回答（1）
Simon2023-05-16 09:58:38
Simon同学，上午好。
delta call的取值范围是0到1，越接近0是OTM，越接近1是ITM。
delta put的取值范围是-1到0，越接近0是OTM，越接近-1是ITM。
股价下跌时，利于put，put会朝着ITM变化，所以delta put会朝着-1移动，所以是下跌，但绝对值是上升的。
股价下跌时，不利call，call会朝着OTM变化，所以delta call会朝着0移动，所以也是下跌。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片