齐同学2023-05-15 19:17:09
齐同学Contribution to active variance is a function of active risk not absolute standard deviation
回答（1）
开开2023-05-16 09:53:15
开开同学你好，
这句话是说资产贡献的active variance是关于active risk的函数，而不是标准差的函数。
因此资产标准差的大小不一定代表这个资产贡献的active variance就大小。比如讲义中举的例子，如果本来是一个跟踪equity指数的组合，此时加入一个绝对的收益率标准差很低的无风险资产反而会导致这个无风险资产贡献的active variance很高。
如果答疑对你有帮助，【请采纳】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
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