江同学2023-05-15 10:54:58
江同学书 6 3页 time value 的15是他给的数还是算出来的？然后 lose 39是怎么推出来的？不太理解 谢谢
回答（1）
Simon2023-05-16 09:41:48
Simon同学，早上好。
15是题目假设的。
1. 题目中的策略是，购买B（6个月到期），卖出A（3个月到期），所以净付出的期权费是173-119=54。行权价都是3500。
2. 在三个月到期时，指数跌倒了3000，所以有个3500-3000=500的亏损。
3. 然后515是购买的B期权的价值。三者计算一个差值，515-500-54=-39。
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