江同学2023-05-15 08:26:25
江同学请问这句话怎么理解？谢谢
回答（1）
Simon2023-05-15 09:35:38
Simon同学，上午好。
theta是流逝的时间，随着时间流逝，期权的时间价值会越来越小。
Vega是期权价格对volatility的敏感程度，人们对implied volatility的期望改变，Vega也会改变。
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谢谢 他这里是默认long option 吗 所以theta有negative impact? 然后 如果implied volatility 上涨，vega 是上涨吗？谢谢
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是的，同学，默认long option，然后implied volatility上涨，vega上涨。
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