姚同学2023-05-13 15:45:56
姚同学买回EUR8M去抵消之前的short position，为什么用的是spot rate ? 之前short的那8M EUR contract用的应该是不同rate把？这样就不是百分百抵消？可能亏钱可能赚？
回答（1）
Simon2023-05-14 13:25:02
Simon同学，周末好。
这里买回8million是因为forward到期了，要平掉上一份short 8million的forward。因为要卖掉8million的EUR的forward，所以到期时，我要先从市场上按spot rate买回8million再卖掉。一个是fprward rate，一个是spot rate这样确实会产生盈亏。
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