哈同学2023-05-12 09:53:16
哈同学请问第一问中几个Equity资产大类间有没有exclusive和diversify的问题呢
回答（1）
Essie2023-05-14 17:28:09
Essie你好，请问同学问的是不是rohan roggen这个case下的第一问呢，因为本case第一问并没有出现几个equity资产大类。
文中描述的是RFCF的资产规模是250m EUR，equity和fixed income各占比50%。且equity投资的是EUR dominated stock，fixed income投资的是EUR dominated government bond。资产大类间是mutually exclusive和diversify的。
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老师，是第二问哈。原文中说有EUR- denominated stock的投资，如果再去投资题干中的 Non-EUR developed market equities和Emerging market equities,是否就存在mutually exclusive和diversify的问题了呢？
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你好，原来投资的是以欧元计价的股票，现在加入了除欧元以外的发达国家的权益类投资以及新兴市场的权益类投资，虽然欧元区国家并不全是发达市场，但是通常会模糊的认为投资以欧元计价的股票属于发达市场。所以新加入的两个权益类的资产大类和原资产大类是满足mutually exclusive互斥和diversity分散化的。
考试的时候根据要求写更加明显的错误就好了，比如本题中的固收类的资产类别，和房地产、大宗商品等出现的问题。
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