Judy2023-05-09 17:30:14
Judythat the variance of the combined portfolio must be less than 90% of that of the current portfolio 这个条件，我的理解是新组合（original portfolio 权重80% + added portfolio 权重20% )的方差不能超过original portfolio 方差的90%； 而不是added portfolio 的方差不能超过original portfolio 的方差90% 。答案看起来不太对劲。
回答（1）
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开开2023-05-10 11:38:05
开开同学你好，表格中下面三行数据已经是加了20%HF的combined组合的数据了，而不是独立三个hedge fund的数据。
如果答疑对你有帮助，【请采纳】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
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