江同学2023-05-09 01:49:22
江同学为什么和long-only比, shorting 会增加 active risk? 谢谢
回答（1）
开开2023-05-09 10:59:27
开开同学你好，active risk是组合收益率和基准收益率表现的差异程度。shorting是可以降低beta，但降低beta后它降低的是total risk，增加的是active risk，因为增加空头头寸之后组合的表现和基准表现的差异增加了。
如果答疑对你有帮助，【请采纳】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
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