姚同学2023-05-07 17:43:11
姚同学.
回答（1）
Simon2023-05-08 09:08:11
Simon同学，上午好。
settlement amount=vega notional×(σ^2-K^2)/2K=vega notional×(σ+K)(σ-K)/2K，因为σ和K非常接近，σ+K就约等于2K，所以公式就可以写成vega notional×(σ-K)，其中(σ-K)就是变动的volatility，而vega notional就是每变动1%，带来的金额的变化。
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