穆同学2023-05-06 17:20:09
穆同学不明白这里为什么买nikki option，implied 波动率低，所以价格低所以买？
回答（1）
开开2023-05-08 14:53:59
开开同学你好，implied σ和otpion价格也是成正比的，如果implied σ偏高，说明option定价偏高，反之亦然。比如日经225的波动率通常比标普500高，但有些时期日经225的波动率会低于标普500，这种情况下做多日经225的波动率，做空标普500波动率。并预期他们的波动率关系会回归到历史一般水平。
所以，如果日经的implied σ偏低的话，那么代表它的option价格与历史情况相比偏低估，同样的，标普500的option价格偏高估，所以应该做多偏低估的，做多偏高估的。
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