师同学2023-05-06 09:19:35
师同学老师 R5example6的第三问 问题和答案不理解在考什么 答题点是哪些 麻烦老师了
回答（1）
最佳
Essie2023-05-06 10:08:34
Essie你好，分散策略的夏普比率比房地产高，于是建议之后打算把投给房地产的资金全部都投给分散策略，题目问你这个建议哪里不妥？
在其他条件都不变的情况下，加入一个夏普比例更高的投资品的确会使得总体投资组合的夏普比率上升，仅仅就这一点来看，加大分散策略的投资似乎是对的。但是夏普比率所考虑到的风险因素只有标准差，如果仅仅用夏普比率来做投资的话就没考虑到其他风险度量。就比如加入房地产或许会带来更好的分散化效果，如果房地产与分散策略的相关度很低，就能带来更好的分散化。所以这样来看就不能仅依据夏普比率来全部投资于分散策略了。
答题的时候需要覆盖：1. 夏普比例只考虑标准差，没有考虑其他的风险度量指标。2. 只看夏普比率，没有考虑组合之间的相关性。
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