高同学2023-05-02 09:42:38
高同学为啥floating的久期接近于零啊
回答（1）
最佳
Evian, CFA2023-05-02 17:33:47
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
从整个债券多期来看，浮动利率债券面值每一期都会回归面值，于是债券价格对市场利率没有敏感程度，久期为零
但是从每一个期间，从期初到期末来看，期末的债券面值才会回归面值，于是在期初到期末时间段内，债券价格对市场利率还是有敏感程度的，所以此时久期不为零
通常认为浮动利率债券久期为0
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