undefinable2023-04-30 18:23:57
undefinable请讲下为什么不是treynor ratio 和information ratio
回答（1）
最佳
开开2023-05-04 11:19:31
开开同学你好，因为客户的要求是收益率不能低于risk free rate +1.5%。sortino指标的分子Rp-MAR。MAR是最小可接受的收益，那么我们这里就可以带入rf+1.5%。且sortino指标的分母部分不是波动率，是下行标准差，只对低于MAR的部分做出惩罚，超过MAR的波动率并不考虑。是最符合客户要求的。
其他两个指标没有最小收益目标这个考虑因素
如果答疑对你有帮助，【请采纳】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
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