Michael-Peng2023-04-29 21:37:13
Michael-Peng请问这几个spread考不考虑期限结构有什么影响或区别吗，不都是两条类似平行的线吗
回答（1）
Simon2023-05-02 13:41:36
Simon同学，假期愉快。
1. QM是浮动利率债券在发行时补偿投资者信用风险的利差，MRR+QM构成票息部分，QM是在发行时定好的，因此QM不变；
2. 发行后公司的信用质量是会发生改变的，因此信用风险补偿会改变，则分子位置的MRR+DM会发生变化，DM就是当下时点为了补偿信用风险的利差。
加油，祝同学顺利通过考试~
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