倪同学2023-04-29 15:53:35
倪同学老师好！对于broad market index，可以理解S(style return)=0,但是讲义上写了此时A (active manager return)也等于0，可以解释一下为什么吗？
回答（1）
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开开2023-05-04 10:39:47
开开同学你好，broad market index是整体市场的收益，不包含任何风格偏向，因为是市场指数，不包含任何人为的主动管理，因此A也是0
组合的收益P=M+S+A
如果是跟踪broad market index的组合，P=M
如果答疑对你有帮助，【请采纳】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
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