赵同学2023-04-27 23:06:40
赵同学您好，这里为什么说call and put option on the same stock with the same T AND X have equal gammas呢？
回答（1）
Evian, CFA2023-04-28 11:23:12
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
我们可以从图形的角度理解：
对于标的资产相同，执行价格相同，到期时间相同的看涨期权和看跌期权的Gamma相同
Gamma在数学角度是“二阶导”，如果“二阶导”为正数，可以联系起来债券中的“涨多跌少”，“凸性”
如下截图，（对于标的资产相同，执行价格相同，到期时间相同的看涨期权和看跌期权的Gamma相同）long put和long call具有相同的二阶导，二阶导为正，都有涨多跌少的特征
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