Emma2023-04-27 21:14:01
Emma这两个题真让人迷糊，是这样理解吗？只要题目没明示holding period is zero，即便instantaneous 的改变，默认持有期也是一年？？
回答（1）
Simon2023-04-28 10:04:02
Simon同学，上午好。
1.对于这类题目，如果明确说明了持有期，那么，一三项就要考虑时间。
excess spread return = Spread0×t-spread duration×△Spread-LGD×PD×t
2.如果只是出现instantaneously，而不说持有期，那么一三项就不考虑时间，默认×1
excess spread return = Spread0-spread duration×△Spread-LGD×PD
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