Judy2023-04-27 15:57:58
Judy请问老师，这题为什么不是先看duration match， 然后再从符合条件的portfolio 中找 convexity最小的？
回答（1）
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Simon2023-04-27 16:11:51
Simon同学，下午好。
1. 这道题是先看duration match，然后从符合的portfolio中找convexity最小的。
2. 虽然题目给的负债久期是6.5，但只要portfolio的久期在6.5左右或者接近6.5，包括6.52，都认为是closely match duration的。
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