多同学2023-04-26 20:11:40
多同学为什么不是用复利（1+0.07%）^7？而是用单利?
回答（1）
Simon2023-04-27 09:21:13
Simon同学，早上好。
1. 这里用的公式是Pnew=P+△P=P×(1+△P/P)=P×(1-MD×△y)，其中△P/P=-MD×△y
2. 原来的价格是103.64，yield是3.24%，现在新计算出的yield是3.17%，所以△yield=-0.07%，Citigroup的EffDur=7
3. 所以103.64×(1-7×-0.07%)=103.64×(1+7×0.07%)=104.15
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