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金同学2023-04-26 10:01:07

portfolio中用带息的债券替换不带息的债券，对portfolio的convexity的影响是什么？原版书在哪里有讲到？谢谢

回答（1）

Simon2023-04-26 11:46:40

同学，中午好。

如果两者有相同的久期，那么用带息债券替换不带息债券，会增加portfolio的convexity。因为带息债券的现金流比零息债券更加分散。截图是原版书对带息不带息的convexity的比较以及convexity的公式，供参考。

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