赵同学2023-04-22 20:43:11
赵同学您好，按理说spread duration和duration一样，但怎么就会出现两者不一样的情况呢
回答（1）
Simon2023-04-23 09:40:08
Simon同学，上午好。
duration是衡量基准利率变动导致的债券价格变动，而spread duration是衡量利差变动导致的债券价格变动。理论情况下，基准利率久期和利差久期是相同的。但是，如果由于基准利率和利差变动引起的价格变化幅度并不相同，那么久期就是不同的。
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