江同学2023-04-22 05:35:17
江同学请问百 题Case3 为什么算weight是用position value而不是duration? 谢谢
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Simon2023-04-22 14:31:58
Simon同学，请问case 3 是Bois Asset Management那个case吗？这个case 3 里并没有你截图的这道题目。
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请看一下截图 谢谢
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同学你好。
1.用duration计算时，是基于duration-neutral这个策略，然后来决定，要配多少2y债，和10y债，使得组合的duration为0。
2.但是回到题目本身，是给出了具体的组合了，要计算他的convexity，所以直接根据组合里各个bond的占比，加权计算convexity即可。
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