Judy2023-04-20 22:08:29
Judy请问老师，这题答案怎么理解？1. 为什么说A volatility-based strategy for Konev would typically be net short, as opposed to net long, volatility to earn the related risk premium for absorbing volatility risk. In contrast, the institutional investors, as hedgers in managing net long volatility positions, would be exposed to the time decay of an option’s time value. 2. 从文章条件中哪里得出Konev net short
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Simon2023-04-21 16:35:08
Simon同学，下午好。
1.作为机构投资者，他们通常是对冲者，他们通常会买入期权，来给已经持有的资产做保护。他们买入期权的目的不是为了收益。
2.在文章最后两行有提到，Konev把外汇当成一类资产来管理，来获得收益。那么，他应该卖出期权，因为大部分期权到期时都是价外期权，期权卖方会白白赚一个期权费。
努力的你请加油哟~。祝同学顺利通过考试~
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“... believes the long term strength of USD is peaking ” 是需要考虑的因素吗，对net short volatility 有什么逻辑关系？ 谢谢
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同学，您好。
在这一问中，其实还用不到USD is peaking 这个条件。这是下一问中，要用到的条件。而下一问问是是Discuss how Murimi can use her technical skills to devise the strategy。也就是美元即将见顶，怎么使用技术分析来设计交易策略。
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