齐同学2023-04-20 20:40:09
齐同学这个最大回撤的公式不太明白
回答（1）
开开2023-04-21 10:20:45
开开同学你好，最大回撤而是这个期间投资组合从峰顶到谷底下跌的百分比。
z这个公式中MDD（m,t）指的是基金经理m在t时刻的最大回撤。
V(m,t)是组合在t时刻的价值
V(m,t*)是组合在t*时刻的价值
其中t*是t之前的时间，所以V(m,t*)是t时刻之前的组合价值。
min(V(m,t)-V(m,t*)]/V(m,t*), 0)是指在t时刻从之前的最大的V(m,t*)跌下来的比例。
如果V(m,t)大于此前所有时间的V(m,t*)，那么回撤就是0
【点赞】哟~。加油，祝你顺利通过考试~
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