赵同学2023-04-16 23:20:22
赵同学您好，这里duration match我有一个疑问就是他假设平行移动这个，但我理解，即使不平行移动，也可以用key rate duration去对整个portfolio去衡量，为什么一定要假设收益率曲线平行移动呢
回答（1）
Simon2023-04-17 09:32:20
Simon同学上午好。
1.收益率曲线分成平行移动和非平行移动。平行移动的时候用麦考利duration衡量，非平行移动的时候用KRD。
2.但在这里，我们研究的只是平行移动这一种情况，所以假设收益率曲线是平行移动的。
3.非平行移动的情况，会在之后的章节单独讨论。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片